Mengenal metode IV tanpa IV eksternal

×

E-book: Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS: Langkah Praktis dan Studi Kasus

Rp 30.000

Informasi Lengkap

[sitemap]

Mengenal metode IV tanpa IV eksternal-Dalam analisis regresi, kita sering menghadapi masalah endogenitas, variabel tersembunyi, atau kesalahan pengukuran yang dapat menyebabkan bias dan inkonsistensi pada estimator OLS. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode instrumental variables (IV) yang memanfaatkan variabel instrumen yang tidak berkorelasi dengan gangguan tetapi berkorelasi dengan variabel endogen.

Namun, menemukan variabel instrumen yang memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah. Banyak penelitian yang gagal menggunakan metode IV karena tidak memiliki instrumen yang valid atau cukup kuat. Apakah ada cara lain untuk melakukan estimasi IV tanpa harus mencari instrumen eksternal?

Jawabannya adalah ya. Ada metode IV yang tidak memerlukan instrumen eksternal, tetapi menggunakan heteroskedastisitas sebagai sumber identifikasi. Metode ini dikembangkan oleh Arthur Lewbel (2012) dan diimplementasikan dalam paket Stata dan Mata oleh Baum et al. (2012).

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa heteroskedastisitas dalam model regresi berasal dari fungsi tertentu dari variabel eksogen dan endogen. Dengan demikian, heteroskedastisitas dapat digunakan untuk membentuk instrumen internal yang ortogonal terhadap gangguan dan berkorelasi dengan variabel endogen. sebutan model tersebut adalah Mengenal metode IV tanpa IV eksternal: Instrumental variables estimation using heteroskedasticity-based instruments.

Kelebihan dan keterbatasan Metode IV internal

Metode ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode IV konvensional, antara lain:

• Tidak perlu mencari instrumen eksternal yang mungkin sulit ditemukan atau dipertahankan validitasnya.
• Tidak perlu melakukan uji overidentifying restrictions (OIR) atau weak identification test (WIT) karena hanya ada satu set instrumen internal.

• Dapat digunakan untuk model dengan lebih dari satu variabel endogen atau dengan interaksi antara variabel endogen dan eksogen.

Metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

• Memerlukan asumsi spesifik tentang sumber heteroskedastisitas yang mungkin sulit diverifikasi secara empiris.
• Memerlukan estimasi tahap pertama nonlinier yang mungkin lebih rumit dan sensitif daripada estimasi linier biasa.
• Memerlukan jumlah observasi yang cukup besar untuk mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien.

Untuk lebih memahami metode ini, kita dapat melihat contoh penerapannya pada data simulasi atau data empiris. Kita dapat menggunakan paket ivreg2h dari Stata untuk melakukan estimasi IV dengan heteroskedastisitas sebagai instrumen. Paket ini dapat diinstal dengan perintah ssc install ivreg2h.

Praktek Metode IV internal dengan Aplikasi Stata

Berikut adalah sintaks dan output Stata untuk melakukan estimasi IV dengan heteroskedastisitas sebagai instrumen pada data simulasi:

#contoh  Lewbel (2012). Perhatikan bahwa pemusatan regressor hanya digunakan untuk mencocokkan hasil.

        . ssc install center // (if needed)

        . ssc install bcuse // (if needed)

        . bcuse engeldat

        . center age-twocars, prefix(z_)

        . ivreg2h foodshare z_* (lrtotexp=), small robust

        . ivreg2h foodshare z_* (lrtotexp = lrinc), small robust

        . ivreg2h foodshare z_* (lrtotexp = lrinc), small robust gmm2s

        . ivreg2h foodshare z_* (lrtotexp = lrinc), small robust gmm2s z(z_age-z_agesp2)


      Contoh menggunakan data panel dan kesalahan standar HAC.

        .  webuse grunfeld

        .  ivreg2h invest L(1/2).kstock (mvalue=), fe

        .  ivreg2h invest L(1/2).kstock (mvalue=L(1/4).mvalue), fe robust bw(2)

Kesimpulan

Metode IV tanpa IV eksternal adalah metode estimasi instrumental variables yang tidak memerlukan variabel instrumen yang berasal dari luar model, tetapi menggunakan heteroskedastisitas sebagai sumber identifikasi. Metode ini dapat mengatasi masalah endogenitas, variabel tersembunyi, atau kesalahan pengukuran yang dapat menyebabkan bias dan inkonsistensi pada estimator OLS. Metode ini memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan dibandingkan metode IV konvensional, dan dapat diimplementasikan dalam Stata dengan menggunakan paket ivreg2h. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai model regresi dengan variabel endogen tunggal atau jamak, atau dengan interaksi antara variabel endogen dan eksogen. Metode ini juga dapat diterapkan pada berbagai bidang ekonomi, seperti ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, ekonomi industri, atau ekonomi pembangunan.

Bagian Q n A

Q: Apa itu metode IV tanpa IV eksternal?
A: Metode IV tanpa IV eksternal adalah metode estimasi instrumental variables yang tidak memerlukan variabel instrumen yang berasal dari luar model, tetapi menggunakan heteroskedastisitas sebagai sumber identifikasi.

Q: Bagaimana cara menggunakan heteroskedastisitas sebagai instrumen?
A: Caranya adalah dengan mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas dalam model regresi berasal dari fungsi tertentu dari variabel eksogen dan endogen. Dengan demikian, heteroskedastisitas dapat digunakan untuk membentuk instrumen internal yang ortogonal terhadap gangguan dan berkorelasi dengan variabel endogen.

Q: Apa kelebihan dan keterbatasan metode ini dibandingkan metode IV konvensional?
A: Kelebihan metode ini adalah tidak perlu mencari instrumen eksternal yang mungkin sulit ditemukan atau dipertahankan validitasnya, tidak perlu melakukan uji overidentifying restrictions atau weak identification test karena hanya ada satu set instrumen internal, dan dapat digunakan untuk model dengan lebih dari satu variabel endogen atau dengan interaksi antara variabel endogen dan eksogen. Keterbatasan metode ini adalah memerlukan asumsi spesifik tentang sumber heteroskedastisitas yang mungkin sulit diverifikasi secara empiris, memerlukan estimasi tahap pertama nonlinier yang mungkin lebih rumit dan sensitif daripada estimasi linier biasa, dan memerlukan jumlah observasi yang cukup besar untuk mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien.

Q: Bagaimana cara mengimplementasikan metode ini dalam Stata?
A: Cara mengimplementasikan metode ini dalam Stata adalah dengan menggunakan paket ivreg2h yang dapat diinstal dengan perintah ssc install ivreg2h. Paket ini menyediakan perintah ivreg2h untuk melakukan estimasi IV dengan heteroskedastisitas sebagai instrumen. Perintah ini memiliki sintaks yang mirip dengan perintah ivregress atau ivreg2, tetapi memerlukan opsi het() untuk menentukan variabel-variabel yang menyumbang heteroskedastisitas.

Q: Apa contoh penerapan metode ini dalam ekonomi?
A: Contoh penerapan metode ini dalam ekonomi adalah untuk mengestimasi pengaruh pendidikan terhadap penghasilan, dimana pendidikan dapat dianggap sebagai variabel endogen karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemampuan atau preferensi individu. Biasanya, peneliti menggunakan variabel instrumen seperti jarak ke sekolah atau jumlah saudara kandung untuk mengatasi endogenitas pendidikan. Namun, jika variabel instrumen tersebut tidak tersedia atau tidak valid, maka peneliti dapat menggunakan metode IV tanpa IV eksternal dengan mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas dalam model regresi berasal dari fungsi tertentu dari pendidikan dan variabel-variabel lainnya.